記者今天從中國工商銀行獲悉，工行于近日依托其自主研發(fā)的金融市場交易管理平臺，率先實現(xiàn)了對金融市場交易業(yè)務的事前風險硬控制，探索出了一條通過事前系統(tǒng)硬控制防范金融市場交易業(yè)務“黑天鵝”事件的風險防控創(chuàng)新之路。
現(xiàn)代金融市場交易通常對達成的時效性要求很高，如在外匯、證券和大宗商品交易中，市場連續(xù)交易、系統(tǒng)撮合成交，交易價格瞬息萬變，交易員需要擇時做出買賣操作，系統(tǒng)延遲可能給交易效率造成影響，從而錯過獲利機會。這就造成了在金融交易業(yè)務中，實施事前控制對業(yè)務管理模型和系統(tǒng)運算效率的要求極高，實施起來難度很大，所以過去國際金融市場交易業(yè)務的風險管理通常是在交易達成之后。從風險防控的角度看，這種事后控制存在較大的局限性。特別是近年來國內(nèi)外陸續(xù)有金融機構(gòu)在交易業(yè)務上發(fā)生了“黑天鵝”操作風險事件，對相關(guān)機構(gòu)經(jīng)營造成了較大影響，這致使對金融交易業(yè)務實施事前風險控制的必要性進一步凸顯。為此，如何有效防范金融市場交易過程中的風險，避免因交易人員的操作失誤，甚至惡意操作給金融機構(gòu)帶來損失，已成為當前國際金融業(yè)界高度關(guān)注、力圖破解的難題。
工行相關(guān)負責人告訴記者，為突破這一國際性難題，工行依托先進的信息科技手段，在國內(nèi)首創(chuàng)了金融市場交易管理平臺，并提出事前系統(tǒng)硬控制的風險管理理念，通過科技創(chuàng)新有效提高系統(tǒng)性能，達到了在基本不影響金融市場交易效率的前提下，事前進行風險管控的效果。具體而言，就是通過計算機系統(tǒng)構(gòu)建模型，在交易前對關(guān)鍵風險指標進行合規(guī)檢查和系統(tǒng)硬控制，在內(nèi)部金融市場交易管理平臺與外部系統(tǒng)之間構(gòu)筑起一條風險防控的“護城河”，將“黑天鵝”關(guān)在“籠子”里。
業(yè)內(nèi)人士表示，工行是目前國際上首家廣泛應用事前風險控制理念并全面研發(fā)、實施事前風險控制技術(shù)的金融機構(gòu)，這標志著工行在金融市場交易事前風險控制技術(shù)方面已領(lǐng)先國際同業(yè)。
